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利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型

小琪在深圳
2021/5/4 21:27:56
利率期限结构模型中怎么区分哪些是均衡模型哪些是无套利模型
最佳答案:

CAPM模型:均衡定价为基础的模型;APT模型:以套利定价核因素模型为基础的模型;CAPM模型从形式上可以从单因素模型以及APT的方法得到一个类似的形式,其中单因素设定为市场组合。然而,这样的推导实际上是单因素的APT模型。CAPM模型的基准模型是单因素的,但如果考虑多个复合一定条件的因素的话,可以得到多因素CAPM的均衡结果。同样APT也可以是单因素的。

开创老章说

2021/5/14 0:27:58

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2个回答

  • 参考消息

    2021/5/6 12:50:29

    歼20是2011年有媒体报道的,珠海航展展示模型是在2018年。

  • 学民健康在线

    2021/5/12 12:09:46

    长相

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